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Financial Engineering
Portfolio Management
Asset Allocation
Asset Allocation
지분 증명
5개 레벨
자산 배분은 투자 포트폴리오의 위험과 수익을 최적화하는 전략이에요. 다양한 자산 클래스에 자금을 분산시켜 시장 변동성에 대한 보호를 강화해요. 이를 통해 장기적인 투자 목표를 달성할 수 있어요.
aka.
Portfolio Optimization
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5
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학습 로드맵
5개 레벨
전체 5
Lv 1. 확률분포와 리스크 측정 개념을 알아요
1. 표준편차
2. 상관계수
3. 정규분포
4. 다변량 정규분포
5. 공분산 행렬
Lv 2. 포트폴리오 기대수익과 위험을 계산할 수 있어요
Lv 3. 평균-분산 최적화를 수행할 수 있어요
Lv 4. CAPM 모형과 자본시장선을 설명할 수 있어요
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Lv 5. 다양한 자산배분 모형을 적용할 수 있어요
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하위주제 (1)
Markowitz 모델
Markowitz Model
투자 포트폴리오를 최적화하는 방법이에요. 위험과 수익의 균형을 고려해 자산을 배분해요. 효율적인 투자 조합을 찾아주는 모델이에요.
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